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Risikomanagement: Investmentbank-Lösung für Asset Manager

München, 03. April 2012 – Thetaris, ein international führender Anbieter von Software für Modellentwick-lung in der Finanzindustrie, bringt Theta Suite Portfolio Market Risk Management auf den Markt. Die neue Softwarelösung für Risikomanagement bietet Asset Managern und kleineren Versicherungen erstmals die Flexiblität und Performance, die bisher nur Applikationen für große Finanzdienstleister leisteten. Anwender können internationale Regulierungen und die Mindestanforderungen für das Risikomanagement (MaRisk) erfüllen, ohne dass die Komplexität, der Entwicklungs- und Administrationsaufwand und die Kosten der Software sie überfordern. Das Tool ersetzt eigenentwickelte Excel-VBA-Lösungen und ist optimal für kleine Teams. Mit Theta Suite Portfolio Market Risk Management erstellte Modelle sind an individuelle Anforderungen anpassbar, dabei wartbar und transparent, so dass Fehler vermieden werden. Die Lösung ist zudem besonders leicht erlernbar und einfach in der Handhabung: Verlässt ein Verantwortlicher für das Risk Management das Unternehmen, kann sein Nachfolger seine Arbeit nahtlos weiterführen, wertvolles Know-how bleibt erhalten.

Risikomanagement ist für kleinere Versicherungen und Asset Manager mit Blick auf die Regulierungsmaßnahmen eine wachsende Herausforderung. Zudem sind Anleger und Investoren, Kunden und Öffentlichkeit seit der Finanzkrise für das Thema sensibilisiert, was die Anbieter zusätzlich unter Druck setzt. Sicherheit und ein funktionierendes Risikomanagement können wettbewerbsentscheidend sein, Schwachstellen im Portfolio oder in einzelnen Produkten müssen unbedingt vermieden werden. Gleichzeitig brauchen gerade kleinere Anbieter individuelle skalierbare Lösungen und Ansätze, um sich im hart umkämpften Markt für Versicherungen und Finanzprodukte zu behaupten.

„Software für das Risikomanagement kleinerer Finanzdienstleister muss heute dieselbe Qualität haben wie die von großen Unternehmen eingesetzten Applikationen, vor allem hinsichtlich ihrer Performance und Flexibilität“, erklärt Dr. Andreas Grau, CEO und Leiter Verkauf der Thetaris GmbH. „Klassisches Risikomanagement, das auf Normalverteilung beruht, greift nicht mehr. Eine Methode wie die vor rund 60 Jahren entwickelte Markowitz Portfolio-Theorie ist angesichts der globalisierten Kapitalmärkte überholt. Die von Investmentbanken eingesetzten IT-Großbanksysteme sind aber für viele kleinere Anwender überdimensioniert, bieten Funktionen, die gar nicht benötigt werden, sind zu komplex und zu kostspielig. Als Alternative entwickeln viele Unternehmen eigene Excel-VBA-Lösungen. Ihr Nachteil ist, dass Modelle intransparent und schwer zu warten sind. Scheidet der Entwickler aus dem Unternehmen aus, nimmt er das Know-how für die Verwaltung und Weiterentwicklung der Modelle mit. Zudem rechnet Excel für viele Anwendungen einfach nicht schnell genug.“

Mit Theta Suite Portfolio Market Risk Management bietet Thetaris eine Lösung für das Dilemma. Das Tool basiert auf der Entwicklungsumgebung Theta Suite und wartet mit einem erweiterten Feature Set auf, das es ideal für Asset Manager und kleinere Versicherungen macht. Anwender bekommen mit der Theta Suite eine flexible Universallösung, die mit einfachen Modellierungsschritten komplexe Problemstellungen löst. Es lassen sich beliebige individuelle Finanzprodukte bauen und deren Risiken berechnen.

Theta Suite kann flexibel für unterschiedliche Aufgaben wie Risk Management, Modellierung von Finanzrisiken in Unternehmen oder die Bewertung strukturierter Produkte eingesetzt werden. Anwendungsbeispiele sind etwa das Risiko-Ertrag-Profil bei einem komplexen strukturierten Bond-Portfolio oder die Absicherung neuer kapitalmarktgebundener Lebensversicherungsprodukte (beispielsweise Variable Annuitäten) unter dem Gesichtspunkt von Risiko und Ertrag – ein Thema mit steigender Relevanz, das auch auf dem von Thetaris unterstützten Munich Chapter Meeting der Professional Risk Managers- International Association (PRMIA) behandelt wird.

Auch als Toolbox für die Monte-Carlo-Methode ist die Theta Suite ideal, denn sie macht komplexe Modelle inspizierbar, wartbar und ist dabei sehr schnell.

Dank der Excel-Kompatibilität können eingegebene Daten wahlweise in Excel verbleiben oder aus bestehenden Datenbanken importiert werden. Das betrifft auch Daten in Microsoft Access. Auch die Ausgabe von Daten in Excel ist möglich, so dass Anwender zum Beispiel auch weiterhin Reporting Templates verwenden können, die in Excel VBA programmiert wurden. Investitionen in bisherige Entwicklung werden so geschützt.

Theta Suite Portfolio Market Risk Management ist ab sofort verfügbar. Die Lösung wird auf dem Rechner am Arbeitsplatz installiert, für umfangreiche Berechnungen gibt es als Ergänzung eine Server-Version. Die Lizenzierung erfolgt pro Arbeitsplatz, darüber hinaus ist eine Server-Lizenz erhältlich. Weitere Informationen finden Interessenten hier: www.thetaris.com

Weitere Informationen unter:
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