ITS 9.0.0 – die Release-Highlights

Eines der führenden Softwarehäuser im internationalen Treasury Management, die ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH, präsentiert ihr neues Release ITS 9.0.0. Anwender profitieren von erhöhter Usability sowie von zahlreichen Systemerweiterungen. Der Umstieg auf einen neuen Finanzdateienstandard trägt zur weiteren Internationalisierung im Zahlungsverkehr bei. Im Treasury Management ist die Verwaltung und Bewertung von Compound Optionen (Option auf Option) und Commodity Swaps neu hinzugekommen. Für die Bewertung von Zinsoptionen steht neben dem Black Scholes Model auch das Libor Market Model zur Verfügung.

Um die täglichen Arbeitsabläufe für Anwender zu vereinfachen hat ecofinance mit dem Release 9.0.0 die Usability seines integrierten Treasury-Systems ITS weiter optimiert: In der Liquiditätsplanung können Anwender jetzt sehr komfortabel Devisen und Geldmarktgeschäfte direkt aus dem Liquiditätsplan anlegen. Cashflows mit Dispositionsergänzung werden nach der Neuanlage eines Geschäfts direkt in den geöffneten Plan übernommen. Mit erweiterten Such- und Druckfunktionen sowie einer übersichtlichen Darstellungsweise hat ecofinance auch das Handling von Bankauszügen
verbessert.

Mit dem Umstieg auf den neuen Finanzdateienstandard ISO20022 öffnet sich das System für den internationalen Zahlungsverkehr. ITS kann nun weltweit alle Formate abbilden, die auf dieser ISO-Norm basieren.

Neu im Treasury & Risk Management:

Im Bereich Treasury Management bietet ITS Module zur Erfassung und Verwaltung von Geldmarkt- und Devisengeschäften, Zinsderivaten, Krediten, Darlehen, Bürgschaften, Garantien, Leasingverträgen, Wertpapieren (Anleihen, Fonds, Aktien), Avalen, Akkreditiven und Rohstoffdeals. In ITS 9.0.0 können jetzt auch Compound Optionen und Commodity Swaps bewertet werden.

Compound Option bedeutet ?Option auf eine Option“. Hierfür stehen in ITS die vier Geschäftstypen Call on Call, Call on Put, Put on Call und Put on Put zur Verfügung. Die Bewertung von Compound Optionen erfolgt auf Basis des ursprünglich von Geske (1977) entwickelten und später erweiterten Modells. Basierend auf der verallgemeinerten Black Scholes Optionspreisformel wird eine geschlossene Formel für die Fair Value Bewertung herangezogen.

Commodity Swaps sind Vereinbarungen über den Austausch fixer Warenpreiszahlungen gegen variable Warenpreiszahlungen (Marktpreis), wobei es nur zu einem Barausgleich kommt. Sie können in ITS entsprechend HGB, IFRS/IAS-Vorschriften und US-GAAP klassifiziert, bewertet und verbucht werden. Mit dem automatischen Einlesen aktueller Marktdaten der Informationsanbieter sind Bewertungen sowie Option Pricing nach Black/Scholes automatisch oder manuell durchführbar. Die Zuordnung von Grund- und Sicherungsgeschäften (n:m) ermöglicht zudem die Abbildung von Cashflow- beziehungsweise Fair Value-Hedges, deren Effektivitätsprüfung sowie die automatische Erzeugung entsprechender Anpassungsbuchungen.

Für die Bewertung von Zinsoptionen stellt ecofinance mit dem Libor Market Model jetzt eine Alternative zum Black Scholes Model bereit. Das Libor Market Model simuliert Forward Rates auf Basis aktueller Kurse und Volatilitäten, wodurch eine genauere Beurteilung von nicht standardisierten Finanzinstrumenten gewährleistet ist.

Das integrierte Treasury-System ITS ist eine umfassende Lösung für die effiziente Abwicklung sämtlicher Finanzprozesse in international tätigen Unternehmen. Die über 20 ITS-Module decken die Bereiche Cash Management, Finanzplanung, Zahlungsverkehr, Treasury Management, Risk Management und Reporting ab.

Nähere Informationen unter www.ecofinance.com